VIX定投策略 - 纳指100 ETF（513110）
标的代码：513110 | 策略版本：V2.0（原策略·最终版） | 启动日期：2026-03-24
买卖执行：每双周周二 | 收益更新：每日 | 投入本金：11,700.00元
双周锚点：2026-03-24（每双周周二定投）
当前收益（2026-07-10）
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 持仓份额 | 5,359份 |
| 平均成本 | 2.182元 |
| 最新收盘价 | 2.44元 |
| 持仓收益 | +1381.63元（+11.81%） ✅ |
| 总收益 | +1381.63元（+11.76%） |
| 剩余现金 | 91,603.51元 |
| 总资产 | 13,075.96元 |
| 累计减仓 | 0.0% |
| 减仓资金池 | 累计0.00元 / 剩余0.00元 |
| 回流状态 | none |
| 极端风控 | 🟢 未激活 |
收益走势（最近7天）
| 日期 | 收盘价 | 当日盈亏 | 累计盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.44 | +5.36 | +1381.63 | +11.81% |
| 2026-07-09 | 2.44 | +182.21 | +1376.27 | +11.76% |
| 2026-07-08 | 2.40 | -176.85 | +1194.06 | +10.21% |
| 2026-07-07 | 2.44 | -64.31 | +1370.91 | +11.72% |
| 2026-07-06 | 2.45 | +26.80 | +1435.22 | +12.27% |
| 2026-07-03 | 2.44 | +42.87 | +1408.42 | +12.04% |
| 2026-07-02 | 2.44 | -305.46 | +1365.55 | +11.67% |
收益率曲线（鼠标悬停查看详情）
更新时间：2026-07-10 | 累计收益率：+11.76%
交易记录
| 日期 | VIX | 档位 | 操作 | 金额 | 持仓变化 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.33 | 18-20 | BUY | 700.00元 | +282份 | 2.48元 | 小额定投(趋势修正×0.7) |
| 2026-06-16 | 16.30 | 15-18 | BUY | 1,300.00元 | +511份 | 2.54元 | 小额定投(趋势修正×1.3) |
| 2026-06-02 | 15.82 | 15-18 | BUY | 1,300.00元 | +499份 | 2.60元 | 小额定投(趋势修正×1.3) |
| 2026-05-19 | 18.15 | 18-20 | BUY | 1,950.00元 | +845份 | 2.31元 | 偏低定投(趋势修正×1.3) |
| 2026-04-21 | 19.50 | 18-20 | BUY | 1,950.00元 | +914份 | 2.13元 | 偏低定投(趋势修正×1.3) |
| 2026-04-07 | 19.50 | 18-20 | BUY | 1,500.00元 | +768份 | 1.95元 | 偏低定投(历史不足,不修正) |
| 2026-03-24 | 21.00 | 20-25 | BUY | 3,000.00元 | +1540份 | 1.95元 | 标准定投(历史不足,不修正) |
定投日历
| 日期 | 星期 | 状态 | 预计操作 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 周二 | ⏳ 等待 | 下次定投（4天后） |
| 2026-07-28 | 周二 | 📅 计划 | 双周定投 |
| 2026-08-11 | 周二 | 📅 计划 | 双周定投 |
| 2026-08-25 | 周二 | 📅 计划 | 双周定投 |
| 2026-09-08 | 周二 | 📅 计划 | 双周定投 |
策略说明（原策略·最终版）
一、基础框架
- 标的：纳斯达克100 ETF（场内513110，逻辑跟踪QQQ）
- 操作频率：每双周周二国内白天执行（参考美国周一的VIX收盘价）
- 资金来源：每月约1万元，按双周分批预留（未用完现金留存）
- 禁止行为：盘中操作、追涨杀跌、主观干预
二、买入规则（按顺序执行）
步骤1：基础档位
| VIX区间 | 基础金额 |
|---|---|
| VIX < 15 | 0 元 |
| 15 ≤ VIX < 18 | 1,000 元 |
| 18 ≤ VIX < 20 | 1,500 元 |
| 20 ≤ VIX < 25 | 3,000 元 |
| 25 ≤ VIX < 30 | 4,500 元 |
| 30 ≤ VIX < 35 | 6,000 元 |
| VIX ≥ 35 | 6,000 元（封顶） |
步骤2：趋势修正因子
- 计算前两个双周周二收盘VIX均值
- 当期VIX > 均值（恐慌加剧）→ 基础金额 × 0.7
- 当期VIX < 均值（恐慌消退）→ 基础金额 × 1.3
- 当期VIX ≈ 均值（差≤0.5）→ 基础金额 × 1.0
步骤3：封顶处理
- 若VIX ≥ 30，修正后买入金额不得超过6,000元
步骤4：极端风控（优先于买入）
- 触发：VIX ≥ 35 且 当期VIX > 前两期均值
- 操作：暂停当期定投 + 额外减仓5%
- 恢复：VIX回落至<35时恢复正常买入
三、卖出规则
必须连续2个双周周二收盘VIX均满足区间：
| 条件 | 减仓比例（当前持仓市值） |
|---|---|
| 连续2期 VIX < 15 | 10% |
| 连续2期 VIX < 12 | 15%（累计） |
| 连续2期 VIX < 10 | 25%（累计） |
- 累计减仓总额不超过40%（永远保留至少60%底仓）
- 减仓所得现金保留账户，用于后续回流
四、减仓资金回流规则
当发生过减仓，后续VIX重新回升到指定阈值时买回：
| 触发条件 | 买回比例 |
|---|---|
| VIX 重新 ≥ 25 | 买回减仓资金的 50% |
| VIX 重新 ≥ 30 | 买回剩余 50% |
- 回流买入在双周周二与当期定投一同执行
- 回流金额不占用当期买入封顶额度
五、应急补仓（可选）
- 触发：单周盘中VIX ≥ 32
- 操作：本周内额外买入 1,500元
- 限制：每月最多1次，不与主定投冲突
六、执行纪律
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 操作日 | 国内周二白天（参考美国周一收盘VIX） |
| 买入计算 | 基础档位 → 趋势修正 → 封顶 → 风控检查 |
| 卖出判断 | 连续2期VIX达标才减仓，累计≤40% |
| 回流 | VIX重新≥25和≥30时按比例买回 |
| 应急补仓 | VIX≥32可加1,500，月限1次（可选） |
| 禁止行为 | 盘中随机买卖、追涨杀跌、主观干预 |
最后更新：2026-07-10 18:33:50